База знаний / 🛡️ Риск и σ
σ (сигма) — запас прочности
Во сколько «обычных» рыночных движений упирается твой буфер до принудительного закрытия.
σ (сигма) показывает запас прочности позиции. Одно «σ» — это типичное движение цены за срок до экспирации (одно стандартное отклонение, считается из волатильности IV). Если σ = 3, цене нужно сделать три таких движения подряд против тебя, чтобы дойти до стоп-аута на Forex или моржа на MOEX.
σ = буфер (в пунктах) ÷ одно σ-движение (в пунктах)
Калькулятор считает σ отдельно для ноги Forex и ноги MOEX, а в гейдж выводит МИНИМУМ из двух — это «узкое место», нога, которая закроется первой.
Как пользоваться
- σ ≥ 3 — комфортно: широкий запас, можно держать спокойно.
- 1.2 ≤ σ < 3 — умеренно: рабочий диапазон, следи за рынком.
- σ < 1.2 — рискованно: буфер мал, резкое движение грозит закрытием.
Поднять σ можно, уменьшив размер позиции (лоты) или добавив капитал в ногу-узкое место — последнее как раз и считает блок «Ребаланс».