База знаний / 📈 Сделка и сценарии
Концентрация портфеля
Максимальная доля одной стратегии в портфеле (по нотионалу).
Концентрация показывает, насколько портфель завязан на одну идею. Если одна связка занимает 70% нотионала — её движение определит результат всего портфеля.
Низкая концентрация и слабая корреляция между связками снижают портфельный риск (VAR). Высокая — наоборот, усиливает зависимость от одного сценария.
См. также