База знаний / 📈 Сделка и сценарии
IV — подразумеваемая волатильность
Годовая волатильность, заложенная рынком; основа для оценки σ-движения.
IV (implied volatility) — это годовая волатильность, которую рынок закладывает в цены. Калькулятор переводит её в «обычное» движение цены за срок до экспирации (одно σ), на котором строятся буферы и риск.
одно σ-движение ≈ IV × √(дней ÷ 365) × цена
Для синтетических связок (тройнички, вечники) важна не IV отдельных ног, а кросс-волатильность их отношения: если ноги ходят синхронно, их «спред» колеблется слабо — поэтому σ таких связок высокая.
См. также