База знаний / 🛡️ Риск и σ
Шанс моржа
Оценка вероятности дойти до принудительного закрытия за срок удержания.
Шанс моржа переводит σ в понятную вероятность: какова оценочная вероятность, что цена за срок удержания дойдёт до уровня закрытия.
Чем больше σ, тем ниже шанс. При σ ≈ 3 он уже доли процента; при σ < 1.2 — десятки процентов. Это грубая оценка по нормальному распределению, реальные «хвосты» рынка толще, поэтому не считай малый процент гарантией.
См. также